Basilea 4 e il rischio di aumenti di capitale per le Banche

Forse non tutti sanno che a fine mese ci sarà una data decisiva per la finanza europea contro gli Stati Uniti e anche il resto del mondo Il 28 e il 29 novembre, infatti a Santiago del Cile, le sorti del comparto bancario mondiale verrano decise.
Per il Vecchio Continente si crede che si avrà una sconfitta . A meno che non si vada a contestare il Comitato di Basilea.
Infatti se la sconfitta delle banche sarà pesante, ci saranno anche pesanti conseguenze per gli istituti di credito e i loro clienti.

Il Comitato di Basilea, ha il compito di dettare infatti nuove regole sul capitale alle quali le principali banche mondiali dovranno adeguarsi. Maggiore sarà il capitale richiesto alle banche, e tanto minore sara l’economia , in una fase di decrescita o crescita stabile e anche a macchia di leopardo. Per le banche europee in pratica c’è il pericolo di dovere avere 860 miliardi di capitale aggiuntivo (ovvero il 55% in più di quello attuale), o l’alternativa di dimezzare i loro crediti.

Le trattative di questo tema finanziario sono state portate avanti da alti funzionari del Comitato di Basilea e dai Governatori delle banche centrali, e l’8 gennaio 2017 devono approvare la proposta che a fine novembre si deciderà a Santiago .

Dopo i precendeti accordi Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3,che vanno a riformare dal 2007 il sistema finanziario mondaile post-Lehman, il Basilea 4 si concentra invece sui modelli interni (Irb), che le banche oggi utilizzano per valutare l’indice di rischio degli affidatari (aziende) e accantonano di conseguenza del denaro.

Negli Stati Uniti pochissime banche internazionali hanno adottato tali modelli interni, tutte le altre ad oggi seguono ancora dei modelli standard.
le banche europee invece si affidano ai rating interni su cui si basa oltre il 50% del loro capitale: qui buona parte delle banche ha investito milioni di euro e riveduto il proprio capitale e portafoglio crediti.
Chi ha potuto validare dei propri modelli ha avuto una valutazione meno gravosa dei propri risk weighted asset, e livelli patrimoniali più alti.

Il Comitato di Basileaperò potrebbe riportare tutto indietro soprattutto se andrà a introdurre due livelli (detti input e output floors) che andranno a limitare i benefici avuti fino a oggi dei rating delle banche interni.
La proposta per l’output floor prevede ad esempio che le richieste di capitale interno non possano essere sotto il 60% di quelle standard .

in ogni caso nei giorni scorsi la Commissione affari economici per il Parlamento europeo ha studiato e portato a compimento una risoluzione che va a raccogliere tutte le preoccupazioni delle banche italiane che le sono state evidenziate dall’Abi.